Stratégies financières

Analyse Financière Quantitative : Théorie et Applications réalisé avec de l’IA Claude.

La finance quantitative suscite un intérêt croissant, promettant une gestion optimisée des investissements. Ce cours associe fondements théoriques et applications pratiques via R/RStudio et LaTeX.

Structure du cours

1. Fondamentaux quantitatifs
   • Indices base 100
   • Calcul des rendements
   • Ratios de Markowitz
   • MEDAF (alpha, bêta)
2. Outils d’analyse technique
   • Fibonacci
   • Stratégie momentum
   • RSI
   • Stop-loss
3. Trading algorithmique
   • Développement stratégique
   • Comparaison buy-and-hold
   • Validation empirique
4. Concepts avancés
   • Black-Scholes et calcul du prix des options européens, des grecs et stratégie sur les options :
   • Butterfly   Stradle
   • Compléments sur les options et compléments_options
   • Volatilité implicite et code R pour l’exercice.
   • PRIX options CAC prix_option_cac
5. retour à xlsx et VBA
6. examen_blanc1  examen blanc 2 avec correction (imprimable) qui reprend une partie de ce qui a été fait, des lectures de code R et VBA pourrait également être données ainsi que des lectures de résultats R.
7. CORRECTION examen blanc 1
   

Performances des étudiants

Méthodologie

• Programmation R
• Documentation LaTeX
• Tests empiriques
• Validation statistique