# Installation des packages nécessaires (décommenter si nécessaire)
# install.packages(" quantmod ")
# install.packages(" writexl ")
# install.packages(" lubridate ")

# Chargement des packages
library(quantmod)
library(writexl)
library(lubridate)

# Définir la période (3 dernières années)
date_fin <- Sys.Date()
date_debut <- date_fin - years(3)

# Définir les symboles des actions du CAC 40 à télécharger
symboles <- c( "^FCHI", "AI.PA", "BNP.PA","MC.PA", "OR.PA", "SAN.PA", "TTE.PA", "ACA.PA", "CS.PA","ORA.PA","CAP.PA" )

# Télécharger les données
symboles_telecharges <- getSymbols(symboles, from = date_debut, to = date_fin, src = "yahoo", auto.assign = TRUE)

# Créer un dataframe pour stocker les prix de clôture ajustés
prix_cloture <- do.call(merge, lapply(symboles, function(sym) {
  adj_close <- Ad(get(gsub("\\^","", sym)))
  colnames(adj_close) <- sym
  return(adj_close)
}))

# Exporter les données en Excel
write_xlsx(list(
  "Prix_Cloture" = data.frame(Date = index(prix_cloture), prix_cloture)), "donnees_CAC40.xlsx")
getwd()