Données du CAC40 Yahoo.finance

On s’est rendu compte que certaines journées n’étaient pas renseignées. Certainement des jours fériés. Dans le dossier Excel ça donne des cellules avec des “null”. Comme il ne s’agit pas de chiffres, ces lignes bloques certains calculs. Pour y remédier on demande à VBA de supprimer toutes les lignes qui sont composées d’une cellule contenant le terme “null” dans le colonne B.

Avec notre base nettoyée des trous, on peut réaliser le calcul du rendement avec la formule suivante ln(p_t/p(t-1))*100, R3.

Dans un exemple de 2019 sur les données Yahoo.finance les données manquantes sont désormais indiquées avec #N/A et plus avec null. Il faut donc les traiter avec une fonction VBA qui identifie le # N/A (isNA). Et comme j’ai décidé d’impressionner les étudiants avec un gros jeu de données un peu plus complexe, pour nettoyer correctement la base je suis obligé d’utiliser une double boucle qui balaie les lignes et les colonnes. Avec une boucle imbriquée on commence à se rendre compte de la puissance de la programmation. On commence à faire de l’informatique en fait.

 

Reste plus qu’à réaliser un histogramme, et les tests d’aplatissement et d’asymétrie.

=KURTOSIS(‘CAC40’!H3:H6988) = 4,56

=COEFFICIENT.ASYMETRIE.P(‘CAC40’!H3:H6988) = -0,066

Maintenant, il faut faire la même chose avec SAS. Prochaine épisode.