Objectifs généraux

Faire comprendre conscience aux étudiants de l’importance de l’informati-que pour l’économiste. Qu’il s’agisse de la réalisation de rapports écrits de qualité (Word/LaTeX), de produire des présentations efficaces (Beamer) ou plus directement le traitement des données (Excel, VBA, R) l’informatique est indispensable.
Pour s’en convaincre, dans un premier temps, on va réaliser des exercices avec les outils de base « à la main », puis on automatise avec VBA, puis on fini par utiliser les fonctions R. Les étudiants doivent comprendre que l’in- formatique permet de gagner beaucoup de temps lorsqu’on sait mobiliser les outils adéquats. A la fin du semestre, les étudiants doivent pouvoir éva- luer les intérêts et les inconvénients des différents outils de façon à com-mencer à prendre un peu de recul par rapport à l’informatique. Savoir quel logiciel mobiliser en fonction des tâches à effectuer, des délais impartis et de la récurrence des travaux à produire. Dans ce dernier cas, l’accent sera placé sur la bonne documentation des lignes de code de manière à en facili-ter la mobilisation par d’autres utilisateurs.

Déclinaison du cours

Rappeler aux étudiants l’ensemble des outils informatiques mobilisables pour faciliter la rédaction d’un rapport ou d’un mémoire. Les outils de mises en forme tels que page de garde, numérotation automatique de pages, de graphiques, de tableaux, d’images, d’équations, etc. Dans la mesure du possible, l’outil de création de bibliographie Zotero associé à GoogleScholar est également présenté avec des usages dans Word et LaTeX. Les étudiants doivent savoir utiliser toutes les options Excel des graphiques de façon à réaliser des illustrations efficaces car informatives, précises et jolies. Quelques fonctions supplémentaires sont présentées dans Excel telles que les coefficients d’aplatissement (Kurtosis) et asymétrie (Skewness), la créa- tion d’histogramme grâce aux outils supplémentaires disponibles dans le
toolpack d’Excel et la régression linéaire à travers les nuages de points. Les étudiants doivent pouvoir les mobiliser et commenter leurs résultats.
Dans un second temps, à partir de données financières, on présente l’outil de programmation interne à Excel : VBA. L’objectif est de montrer comment créer et lancer une macro. Avec les exemples de téléchargements, de calculs de rendements, les étudiants doivent percevoir l’utilité de l’outil en termes de gains de productivité. Les outils de développement sont présentés, en particulier, le bouton pour lancer une macro. Par la suite, les mêmes exercices seront reproduits à l’aide de R de façon à comprendre l’intérêt de recourir à un logiciel spécialisé.

Déclinaison des séances :

Séance 1 : Rappels sur la réalisation d’un mémoire à l’aide des outils de WORD : table des matières, tables des tableaux, images, graphiques, page de garde, bibliographie avec Zotero.
Séance 2 : Reprise en main d’Excel, précisions sur la réalisation de graphiques complexes et propres, rappels de quelques fonctions (min, max, sort, Kurtosis, etc.), prise en main de la partie solveur (histogramme).
Séance 3 : Prise en main de VBA et calcul des rendements à partir de boucles : régression linéaire, calculs des alphas et des bêtas (applications financières). Les titres sont-ils offensifs, défensifs ou neutres ?

Rappels VBA

Petite correction macro avec le calcul des 3 rendements


Séance 4 : Approfondissement calculs des rendements avec les boucles, régression linéaire (interprétations) lien données Euronext
Séance 5 : Examen blanc
Séance 6 : Premier examen de CC devenu un second examen blanc
Séance 7 : Premier vrai examen collectif

Prise en main de R et de LaTeX (aide à l’installation sur les ma- chines des étudiants R, Rstudio, MikeTeX et TeXmaker), réplication des exercices précédents avec ces logiciel ( lien vers les exercices.  don_fin_2018  td_finance_R1)
Séance 8 : Poursuite de l’étude de R avec des titres financiers (réflexion sur les MCO appliqués aux rendements financiers écarts entre la pratique et la théorie statistique en particulier la normalité, analyse des T-stat, Fisher, R², etc.)

Correction script du 181119

Correction script 211119 avec les bases 100

Correction quantmod_et qmao installation pour téléchargement données financières avec R. 

Vidéo2 pour installer Quantmod et Qmao:

Vidéo 3 pour réaliser des bases 100 avec une boucle:

Second examen d’informatique 2019

Séance 9 : Problématique RH avec R données fictives (gestion des données,statistiques descriptives, Histogrammes, MCO, quelles variables expliquent-elles le mieux le niveau des salaires?) données RH fictives   

Séance 10 : Poursuite de la séance précédente. Existe-t-il une différence significative entre le salaires des femmes et des hommes (test d’écart à la moyenne) script td10.
Séance 11 : Examen blanc si l’avancement du TD le permet.
Séance 12 : Examen final.

2018/ 2019

Le TD va désormais être réalisé sous R pour la partie logiciel statistique. La raison principale concerne la maniabilité de R, sa légèreté et sa gratuité. Il faut installer R et Rstudio.

Séance 1 : Rappels sur la réalisation d’un mémoire à l’aide des outils de WORD : table des matières, tables des tableaux, images, graphiques, page de garde, bibliographie avec Zotero.

Séance 2 : Reprise en main d’Excel, précisions sur la réalisation de graphiques complexes et clean, rappel de quelques fonctions (min, max, sort, Kurtosis), prise en main de la partir solveur (histogramme).

Séance 3 : Prise en main de VBA et calcul des rendements à partir de boucles : régression linéaire, calculs des alphas et des bêtas (applications financières).

Séance 4 : Approfondissement calculs des rendements avec les boucles, régression linéaire (interprétations) lien données Euronext

Séance 5 : Examen blanc

Séance 6 : Premier examen de CC

Séance 7 : Prise en main R, réplication des exercices précédents avec le logiciel. lien vers les exercices.  don_fin_2018  td_finance_R1

2 petites erreurs se sont cumulées dans le TD 7. Les jeux de données avait une ligne en trop sur la 3 eme colonne. J’ai pas fait suffisamment attention, le titre Sanofi avait une journée de quotation suplémentaire dans mon jeu de données initiale, voici données modifiées. Par conséquent, les autres variables dont le CAC avait un vide ce qui c’est traduit par un NA dans R.  Seconde erreur dans l’écriture de la boucle. Si on analyse calmement cette ligne de code :

for(i in 2:length(cac)) R_cac1[i] <- (cac[i]-cac[i-1])/cac[i-1] # On se rend compte qu’il va y avoir la création d’un NA car le résultat qu’on place dans la variable R_cac&[i] commence à la ligne i donc 2, c’est pour cette raison qu’on générait un NA sur la première ligne des résultats de la boucle.

On peut résoudre de 2 manières :

for(i in 2:length(cac)-1) R1[i-1] <- (cac[i]-cac[i-1])/cac[i-1] #

ou bien

for(i in 1:length(cac)) R_cac1[i] <- (cac[i+1]-cac[i])/cac[i]

Une dernière erreur c’est glissée dans le code qui généré un NA sur la dernière ligne. La taille de boucle était trop longue d’un pas. Il est donc nécessaire de réduire la boucle ainsi:

Séance 8 : Poursuite de l’étude de R avec des titres financiers td_finance_R_plus avancé avancé

Séance 9 : poursuite de la séance 8

Séance 10 : Problématique RH avec R (traduction de SAS en R) données RH fictives   script td10

Séance finale : Second examen de CC, il ne comportera pas de VBA, mais les compétences sur LaTeX, et R. 

Les compétences nécessaires pour l’examen final : Savoir construire un document LaTeX avec le titre, la date, le nom et prénom, table des matière et table des graphiques (avec graphique pour nom des graphiques). Savoir insérer correctement des graphiques et des images dans LaTeX.   Pour R, savoir télécharger et charger les données, savoir les transformer en data.frame, sortir les statistiques descriptives, réaliser différents graphiques(chronogrammes, nuage de point avec droite de régression, graphiques à moustaches), régression linéaire, histogramme. Finalement, le plus important, savoir commenter intelligemment les résultats obtenus(significativité, sens). Tous ces outils sont des instruments qui visent une analyse et une réflexion de nature économique.

2017/2018

Rappels sur des exemples de fonctions VBA

SAS 1 et les fonctions sur les plages

SAS 2 et la fusion de table

SAS 3 Gestion des graphs

Éléments de correction CC1 2017 

SAS 4 Régression linéaire et graphs  moustachus problématique RH. 

SAS 4,5 Export TXT

SAS 5 Économétrie appliquée. Convergence des PIB par tête en Europe (Isabelle Cadoret) 

MACRO VBA avancée

Séance finale : préparation au second CC

Remarques sur les erreurs courantes du CC2 2017